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基金从业《证券投资基金基础知识》经典考题回顾第十四章

来源:233网校 2020-09-14 11:28:00

基金从业如何取证?让历年考题成为你的助手,学霸君将更新历年基金从业《证券投资基金基础知识》各章节的经典考题,考生可在线做题,或点击文末链接下载考题,证券投资基金基础知识第十四章经典考题内容如下:

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1、最大的回撤,以下表述错误的是()

A. 最大回撤可以在任何历史区间做测度

B. 制定的区间越短,最大回撤做指标就越不利

C. 最大回撤测量投资组合在制定区间内从最高点到最低点的回撤

D. 最大回撤衡量投资管理人对下行风险的控制能力

参考答案:B

参考解析:

【真题考点】最大回撤 

【考纲要求】理解 

【所属章节】第十四章 第二节 

【考点提炼】最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤,计算结果是在选定区间内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。 最大回撤可以在任何历史区间做测度,用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。指定区间越长,这个指标就越不利,因此在不同的基金之间使用该指标时,应尽量控制在同一个评估期间。 某些投资者将控制下行风险作为投资的重要目标,目的是将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例。 这个指标的缺点是只能衡量损失的大小,而不能衡量损失发生的可能频率。

2、基金 P、Q、M 和 N 相对于股市大盘的贝塔(β)值分别为-0.8,-0.3,0.6和 1.3,若投资者预期股市将步入牛市,为获取更高收益率,则优势最大的是()。

A. 基金 Q

B. 基金 N

C. 基金 P

D. 基金 M

参考答案:B

参考解析:

【真题考点】β系数 

【考纲要求】掌握 

【所属章节】第十四章 第二节  

【考点提炼】β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。β系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致;β系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反。β系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致;β系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更大;β系数小于1(大于0)时,该投资组合的价格变动幅度比市场小。

3、投资交易中的操作风险是()

A. 由于汇率变化所产生的基金价值的不确定性

B. 由于人员、流程、系统或外部因素带来的交易失误,导致基金资产或基金公司遭受损失的风险

C. 由于宏观政策的变化导致的对基金收益的影响

D. 由于违反法律、法规、交易所规则、基金合同所导致公司遭受损失的风险

参考答案:B

参考解析:

【真题考点】操作风险 

【考纲要求】掌握 

【所属章节】第十四章 第一节 

【考点提炼】公司也面临来源于人力、系统、流程出错,以及其他不可控但会影响公司运营的风险,这被称为操作风险。

4、基金公司投资风险管理的步骤可以分为

A.识别风险、测量风险、处理风险和风险管理的评估和调整

B.识别风险、判断风险、处理风险和风险管理的评估和调整

C.识别风险、测量风险、风险评估和处理风险

D.识别风险、判断风险、风险评估和处理风险

参考答案:A

参考解析:

【真题考点】风险管理的步骤 

【考纲要求】掌握 

【所属章节】第十四章 第一节 

【考点提炼】投资风险管理是基金公司的核心业务。基金公司投资风险管理的步骤可分为识别风险、测量风险、处理风险以及风险管理的评估和调整。

5、关于债券基金针对交易对手的信用风险的监控指标和管理方式,以下表述错误的是()。

A.根据组合的实际情况合理配置资产的投资期限和比例

B.定期评估交易对手的信用资质和交易对手限额管理

C.控制交易对手集中度和组合集中度

D.控制可流通股票资产变现天数

参考答案:D

参考解析:

【真题考点】信用风险 

【考纲要求】掌握 

【所属章节】第十四章 第三节 

【考点提炼】针对交易对手的信用风险,常见监控指标和管理方式有:定期评估交易对手的信用资质、控制交易对手集中度和组合流动性、交易对手限额管理以及根据组合实际情况合理配置资产的投资期限和比例等。

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