2024年11月基金从业《证券投资基金基础知识》真题考点-风险指标的分类。本次证券投资基金考试当中真题考点有哪些呢？学霸君根据考生回忆版真题整理了真题考点，准备备考的考生朋友务必拉入复习名单，重点复习。根据前辈经验，基金从业考试往期真题会重复出现，说不定在考场上就遇上了！
真题考点：风险指标的分类
贝塔系数 | β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。 β＞1，投资组合的价格变动幅度比市场变化幅度大 β＝1，投资组合的价格变动幅度与市场变动幅度一致 0＜β＜1，投资组合的价格变动幅度比市场变动幅度小 若β＞0，资组合价格变动方向与市场一致 若β＜0，资组合价格变动方向与市场相反 |
波动率 | 波动率是单位时间收益率的标准差。单位时间根据数据来源和应用场景可以取每日、每周、每月、每年等。公募基金一般都会公布每日净值增长率。 |
跟踪误差 | 波动率是一个绝对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标。 跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内。 |
主动比重 | 主动比重是指投资组合持仓与基准不同的部分。衡量投资组合相对于基准的偏离程度。 |
最大回撤 | 在指定区间内从最高点到最低点的回撤。最大回撤可以在任何历史区间做测度，用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。 |
下行标准差 | 波动率计算中，既包括了收益率高于平均值的单位区间的波动，也考虑了收益率低于平均值的单位区间的波动。下行标准差用来关注收益率不达目标时的风险，是收益率低于平均值（不达目标）的单位区间的波动。 |
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基金从业资格考试会考原题吗？
根据历次考生的反馈，每次考试基本上都有考生反馈遇到了考试原题，所以对于考前备考做历年真题是很有必要的，原题不一定出现的多，但是原题概率还是会有的，具体数据由于每个考生反映不一，概率难以统计。其实也不需要纠结概率问题，只要我们在备考的时候认真对待，摆正好心态通过基金从业考试的机率还是非常大的。
基金从业资格考试是由中国基金业协会负责，考试的试题是在答题库中随机抽取的，如果考试大纲没有变动，则考试的试题就不会大规模的变化的。建议大家备考时多做基金从业资格考试真题，通过测试基金从业资格考试历年真题，可以了解出题的规律，出题思路，常考题型和重要考点考察方式等等。真题原题不一定出现的多，但是原题考点的题目出现概率更大，因此复习时以理解知识点为主，配合题目巩固，一步一步打牢基础。
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