经核查，发现该基金公司在沪深300ETF投资过程中未能履行谨慎勤勉义务，该基金公司在内部控制方面可能存在的问题是（）。Ⅰ.制度建设薄弱，缺乏ETF募集期股票换购的相关制度规定Ⅱ.合规及风控管理制度未能覆盖ETF投资环节Ⅲ.关于××股票投资的相关决策过程未能留痕

来源:233网校 2021-02-05 09:20:08

某基金管理有限公司管理的沪深300交易型开放式指数证券投资基金（简称沪深300ETF）在集中申购期超过沪深300指数自然权重大比例接受××股票换购，致使建仓期基金资产遭受严重损失。事件发生后，证监会高度重视，立即责成深圳证监局对该基金公司展开现场核查，采取有效措施确保基金份额持有人的利益不受损失。

经核查，发现该基金公司在沪深300ETF投资过程中未能履行谨慎勤勉义务，该基金公司在内部控制方面可能存在的问题是（）。

Ⅰ.制度建设薄弱，缺乏ETF募集期股票换购的相关制度规定

Ⅱ.合规及风控管理制度未能覆盖ETF投资环节

Ⅲ.关于××股票投资的相关决策过程未能留痕

本题考查投资合规性风险的内容。

该基金公司在内部控制方面可能存在的问题有：制度建设薄弱，缺乏ETF募集期股票换购的相关制度规定；合规及风控管理制度未能覆盖ETF投资环节；关于××股票投资的相关决策过程未能留痕等。

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ项在××股票换购时，可导致建仓期基金资产遭受严重损失。

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每期的收益率差距越大，算数平均收益率和几何平均收益率的差距（ ）。

绝对收益的计算指标不包括（ ）。

证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为( )。

下列关于平均收益率的说法中，正确的是（）。

某养老基金资产组合的年初值为50万美元，前6个月的收益率为15%，下半年发起人又投入50万美元，年底资产总值为118万美元，则其时间加权收益率约为（）。

假设某投资者在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元，那么该区间总持有区间的收益率为（）。

混合基金同时投资于股票、债券和货币市场工具等工具，则关于混合基金的说法正确的是（ ）。

若某基金经理将全部债券资产投资于零息债券，且该零息债券的到期时间为3年，则该债券基金的资产净值将（ ）。

如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（ ）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（ ）。

（ ）是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值，常常用百分比来表示收益率。

遵循GIPS可以提高业绩报告的透明度，确保在（ ）的基础上报告投资业绩数据，让不同投资管理机构的投资业绩具有可比性。

（ ）是在CAPM上发展出的一个风险调整后收益指标，衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。

用分段收益率连乘得到时间加权收益率这一计算方法的假设是红利以除息前一日的（ ）减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。

夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据（ ）提出的经风险调整的业绩测度指标。

詹森α衡量的是基金组合收益中超过（ ）预测值的那一部分超额收益。

某基金詹森α为2％，表示其表现（ ）。

假设某投资者在2015年12月31日买入1股

（ ）是通过星级将某基金在同类基金中的排位情况简单清晰地表示出来的一种方法。

计算基金风险调整后收益的主要指标有（ ）。Ⅰ.夏普比率Ⅱ.特雷诺比率Ⅲ.杜邦比率Ⅳ.詹森α

首次发行未上市的股票以及权证，在估值技术难以可靠计量公允价值这样的情况下按（ ）计量。

按照有关规定，发生的基金运作费用如果影响基金份额净值小数点后（ ）的，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。

假设某投资者在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元。那么该区间内总持有区间的收益率是（ ）。

以下关于算术平均收益率和几何平均收益率说法不正确的是（ ）。

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每期的收益率差距越大，算数平均收益率和几何平均收益率的差距（）。

绝对收益的计算指标不包括（）。

证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为(　)。

混合基金同时投资于股票、债券和货币市场工具等工具，则关于混合基金的说法正确的是（）。

若某基金经理将全部债券资产投资于零息债券，且该零息债券的到期时间为3年，则该债券基金的资产净值将（）。

如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（）。

（）是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值，常常用百分比来表示收益率。

遵循GIPS可以提高业绩报告的透明度，确保在（）的基础上报告投资业绩数据，让不同投资管理机构的投资业绩具有可比性。

（）是在CAPM上发展出的一个风险调整后收益指标，衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。

用分段收益率连乘得到时间加权收益率这一计算方法的假设是红利以除息前一日的（）减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。

夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据（）提出的经风险调整的业绩测度指标。

詹森α衡量的是基金组合收益中超过（）预测值的那一部分超额收益。

某基金詹森α为2％，表示其表现（）。

（）是通过星级将某基金在同类基金中的排位情况简单清晰地表示出来的一种方法。

计算基金风险调整后收益的主要指标有（）。Ⅰ.夏普比率Ⅱ.特雷诺比率Ⅲ.杜邦比率Ⅳ.詹森α

首次发行未上市的股票以及权证，在估值技术难以可靠计量公允价值这样的情况下按（）计量。

按照有关规定，发生的基金运作费用如果影响基金份额净值小数点后（）的，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。

假设某投资者在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放3元分红，同时其股价为105元。那么该区间内总持有区间的收益率是（）。

以下关于算术平均收益率和几何平均收益率说法不正确的是（）。