( )是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差,用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度,并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。
A. 方差
B. 标准差
C. 跟踪误差
D. 贝塔系数
本题考查风险指标的主要内容。
A、B选项不符合题意,方差和标准差用来衡量投资收益率偏离它期望值的程度,即投资回报的风险水平。
C选项符合题意,跟踪误差是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差,用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度,并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。
D选项不符合题意,贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
故本题选C选项。