关于相对收益归因和绝对收益归因,以下表述错误的是()
Ⅰ.在股票投资组合的绝对收益归因分析中常用BrⅠnson模型
Ⅱ.绝对收益归因是对基金总收益进行分解
Ⅲ.绝对收益归因比相对业绩归因计算更加复杂
Ⅳ.相对收益归因侧重分析基金如何跑输或跑赢业绩比较基准
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案:A
参考解析:【233网校独家解析,禁止转载】Ⅰ项表述错误,对股票投资组合进行相对收益归因分析,最常用的是BrⅠnson模型。Ⅱ项表述正确,绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献,其本质是对基金总收益的分解。Ⅲ项表述错误,相对收益归因的计算比绝对收益归因的计算更加复杂。Ⅳ项表述正确,相对收益归因侧重分析基金如何跑输或跑赢业绩比较基准。