一、单选题
　　1、优组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的()是使投资者满意的有效组合。
　　A．位置
　　B．位置
　　C．曲度 www.Ｅxamda.CoM考试就上考试大
　　D．曲度小
　　标准答案：b
　　2、以下资本资产定价模型假设条件中，()是对现实市场的简化。
　　A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
　　B．投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
　　C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
　　D．资本市场没有摩擦
　　标准答案：d
　　3、()证券组合的投资者很少会购买分红的普通股。
　　A．增长型
　　B．混合型
　　C．货币市场型 考试大论坛
　　D．收入型
　　标准答案：a
　　4、对现代证券组合理论发展做出重大贡献的学者,除马柯威茨和他的学生夏普外,还包括( )。
　　A．戈登•亚历山大
　　B．史蒂夫•罗斯
　　C．杰弗里•贝利
　　D．费舍•布莱克
　　标准答案：b
　　5、投资于()证券组合的投资者往往愿意通过延迟获得基本收益来求得未来收益的增长。
　　A．避税型
　　B．收入型
　　C．增长型 来源：考试大的美女编辑们
　　D．货币市场型
　　标准答案：c
　　6、主动型证券组合管理方法的应用者对市场效率的看法是( )
　　A．弱有效市场
　　B．半强式有效市场
　　C．强有效市场
　　D．市场不总是有效的
　　标准答案：d 转载自:考试大 - [Examda.Com]
　　二、判断题
　　7、套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。
　　标准答案：错误
　　8、标准差越大，说明证券的收益率的波动越小，风险也越小。
　　标准答案：错误
　　9、随着组合分散程度的增加，组合风险将会不断下降。 请访问考试大网站/
　　标准答案：正确
　　10、以证券市场线为参照，偏离证券市场线的证券为价格错定的证券，位于直线上方的证券被低估，而直线下风的证券则被高估。
　　标准答案：正确

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