2014年证券投资分析习题第八章：金融工程学应用分析
- 第1页：单选题1-20
- 第2页：不定项1-20
二、不定项选择题
1．关于组合技术，以下说法正确的是（ ）。
A．它主要运用远期、期货、互换以及期权等衍生金融工具的组合体对金融风险暴露进行规避或对冲
B．其主导思想是用数个原有金融衍生工具来合成理想的对冲头寸
C．该技术常被用于风险管理
D．它是同一类金融工具或产品之间进行搭配，
使之成为复合型结构的新型金融工具或对冲
2．金融工程技术的实现需要得到（ ）的支持。
A．知识体系
B．金融工具
C．工艺方法
D．社会关系
3．金融工程应用的领域有（ ）。
A．公司理财
B．金融工具交易
C．投资管理
D．风险管理
4．下列属于金融工程技术在公司理财方面的应用的是（ ）。
A．“垃圾”债券
B．货币互换
C．桥式融资
D．回购交易
5．一般而言，进行套期保值操作要遵循的原则有（ ）。
A．买卖方向对应的原则
B．品种相同原则
C．数量相等原则
D．月份相同或相近原则
6．一价定律的实现条件是（ ）。
A．两个市场之间不存在不合理差价
B．无交易成本、无税收
C．无不确定性存在
D．两个市场间的流动和竞争必须是无障碍的
7．关于套利交易，以下说法正确的有（ ）。
A．套利行为有利于市场流动性的提高
B．有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平
C．差价越大，套利的积极性越高，套利的人也越多
D．国际上大多数交易所多对于自己可以控制的套利交易采取鼓励和优惠政策
8．套利面临的风险有（ ）。
A．政策风险
B．市场风险
C．操作风险
D．资金风险
9．目前已经上市的关于中国概念的股指期货有（ ）。
A．美国芝加哥期权交易所的中国股指期货
B．NSDAQ中国企业指数期货
C．新加坡新华富时中国50指数期货
D．香港以恒生中国企业指数为标准的期货合约
10．名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷是（ ）。
A．不能回答有多大的可能性会产生损失
B．无法度量不同市场中的总风险
C．不能将各个不同市场中的风险加总
D．多是利用统计学原理对历史数据进行分析
11．VaR法来自（ ）的融合。
A．资产波动性分析方法
B．资产定价和资产敏感性分析方法
C．对风险因素的统计分析
D．对风险因素的定性分析
12．根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的含义是（ ）。
A．当天该股票组合损失超过1 000元的概率为95%
B．明天该股票的组合可有95%的把握保证，其损失不会超过1 000元
C．当天该股票的组合有5%的把握，且损失不会超过1 000元
D．明天该股票的组合损失超过1 000元只有5%的可能
13．关于VaR法，以下说法正确的有（ ）。
A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
B．提供了一个统一的方法来测量风险
C．使得不同类型资产的风险之间具有可比性
D．简单直观地描述了投资者在未来某一给定时间内所面临的市场风险
14．VaR的计算方法有（ ）。
A．局部估值法
B．德尔塔．正态分布法
C．历史模拟法
D．蒙特卡罗模拟法
15．历史模拟法在计算VaR时具有（ ）的优点。
A．概念直观、计算简单
B．无需进行分布假设
C．可以有效处理非对称和厚尾问题
D．计算量较小
16．在1993年之后的5年中，巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会以及国际互换与衍生工具协会(IsDA)都要求金融机构基于VaR来确定（ ）。
A．内部风险资本计提
B．内部风险控制
C．风险披露
D．交易员的业绩
17．套利对期货市场的作用（ ）。
A．有利于被扭曲的价值关系恢复到正常水平
B．有利于市场流动性的提高
C．对于排除或减弱市场垄断力量、保证交易者的正常进出和套期保值操作的顺利实现具有很大的好处
D．抑制过度投机
18．套期保值的形式有（ ）。
A．买进套期保值
B．多头套期保值
C．卖出套期保值
D．空头套期保值
19．（ ）都采用了套利定价技术。
A．CAPM
B．APT
C．布莱克．斯科尔斯期权定价理论
D．MM定理
20．下列采用了整合技术的金融工具有（ ）
A．远期互换
B．STRIPS
C．期货期权
D．附认股权的公司债
1．关于组合技术，以下说法正确的是（ ）。
A．它主要运用远期、期货、互换以及期权等衍生金融工具的组合体对金融风险暴露进行规避或对冲
B．其主导思想是用数个原有金融衍生工具来合成理想的对冲头寸
C．该技术常被用于风险管理
D．它是同一类金融工具或产品之间进行搭配，
使之成为复合型结构的新型金融工具或对冲
2．金融工程技术的实现需要得到（ ）的支持。
A．知识体系
B．金融工具
C．工艺方法
D．社会关系
3．金融工程应用的领域有（ ）。
A．公司理财
B．金融工具交易
C．投资管理
D．风险管理
4．下列属于金融工程技术在公司理财方面的应用的是（ ）。
A．“垃圾”债券
B．货币互换
C．桥式融资
D．回购交易
5．一般而言，进行套期保值操作要遵循的原则有（ ）。
A．买卖方向对应的原则
B．品种相同原则
C．数量相等原则
D．月份相同或相近原则
6．一价定律的实现条件是（ ）。
A．两个市场之间不存在不合理差价
B．无交易成本、无税收
C．无不确定性存在
D．两个市场间的流动和竞争必须是无障碍的
7．关于套利交易，以下说法正确的有（ ）。
A．套利行为有利于市场流动性的提高
B．有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平
C．差价越大，套利的积极性越高，套利的人也越多
D．国际上大多数交易所多对于自己可以控制的套利交易采取鼓励和优惠政策
8．套利面临的风险有（ ）。
A．政策风险
B．市场风险
C．操作风险
D．资金风险
9．目前已经上市的关于中国概念的股指期货有（ ）。
A．美国芝加哥期权交易所的中国股指期货
B．NSDAQ中国企业指数期货
C．新加坡新华富时中国50指数期货
D．香港以恒生中国企业指数为标准的期货合约
10．名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷是（ ）。
A．不能回答有多大的可能性会产生损失
B．无法度量不同市场中的总风险
C．不能将各个不同市场中的风险加总
D．多是利用统计学原理对历史数据进行分析
11．VaR法来自（ ）的融合。
A．资产波动性分析方法
B．资产定价和资产敏感性分析方法
C．对风险因素的统计分析
D．对风险因素的定性分析
12．根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的含义是（ ）。
A．当天该股票组合损失超过1 000元的概率为95%
B．明天该股票的组合可有95%的把握保证，其损失不会超过1 000元
C．当天该股票的组合有5%的把握，且损失不会超过1 000元
D．明天该股票的组合损失超过1 000元只有5%的可能
13．关于VaR法，以下说法正确的有（ ）。
A．它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
B．提供了一个统一的方法来测量风险
C．使得不同类型资产的风险之间具有可比性
D．简单直观地描述了投资者在未来某一给定时间内所面临的市场风险
14．VaR的计算方法有（ ）。
A．局部估值法
B．德尔塔．正态分布法
C．历史模拟法
D．蒙特卡罗模拟法
15．历史模拟法在计算VaR时具有（ ）的优点。
A．概念直观、计算简单
B．无需进行分布假设
C．可以有效处理非对称和厚尾问题
D．计算量较小
16．在1993年之后的5年中，巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会以及国际互换与衍生工具协会(IsDA)都要求金融机构基于VaR来确定（ ）。
A．内部风险资本计提
B．内部风险控制
C．风险披露
D．交易员的业绩
17．套利对期货市场的作用（ ）。
A．有利于被扭曲的价值关系恢复到正常水平
B．有利于市场流动性的提高
C．对于排除或减弱市场垄断力量、保证交易者的正常进出和套期保值操作的顺利实现具有很大的好处
D．抑制过度投机
18．套期保值的形式有（ ）。
A．买进套期保值
B．多头套期保值
C．卖出套期保值
D．空头套期保值
19．（ ）都采用了套利定价技术。
A．CAPM
B．APT
C．布莱克．斯科尔斯期权定价理论
D．MM定理
20．下列采用了整合技术的金融工具有（ ）
A．远期互换
B．STRIPS
C．期货期权
D．附认股权的公司债
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