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备考必看!基金基础知识真题高频考点:跨境投资的风险管理

来源:233网校 2023-03-28 00:00:19
真题高频考点:跨境投资的风险管理

①债券信用风险。国外企业债券多数没有担保机构,而且担保机构本身也存在较大的信用风险,因此证券投资和交易对手都存在较大的信用风险暴露。

②衍生证券风险。在使用衍生证券进行套期保值时,需要准确计算衍生工具和挂钩的基础证券之间的相关性,然后根据定价模型计算持有数量,这一过程存在模型风险。

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经典真题练习

跨境投资的投资研究风险主要注意下列哪些方面()。

I国外企业债券多数没有担保机构

II担保机构本身也存在较大的信用风险

III在使用衍生证券进行套期保值时,需要准确计算衍生工具和基础证券之间的相关性,然后根据定价模型计算I持有的数量,这一过程存在模型风险

IV基金会计估值过程中经常会遇到数据来源不一致,证交易不活跃,各税收制度不一致等问题,这些问题都是潜在的模型风险

A.I、II、III

B.II、III、IV

C.I、II、IV

D.I、III、IV

参考答案:A
参考解析:

投资研究风险主要关注以下两方面:

(1)债券信用风险。国外企业债券多数没有担保机构,而且担保机构本身也存在较大的信用风险,因此证券投资和交易对手都存在较大的信用风险暴露。

(2)衍生证券风险。在使用衍生证券进行套期保值时,需要准确计算衍生I具和挂钩的基础证券之间的相关性,然后根据定价模型计算持有数量,这一过程存在模型风险。

跨境业务涉及多市场、多品种和多币种的估值核算问题,基金会计估值过程中经常会遇到数据来源不一致、证券交易不活跃、各国家税收制度不一样等问题,这些问题都是潜在的估值风险。

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