2025版基金从业《证券投资基金》考试教材已更新，233网校老师整理了基金《证券投资基金》第六章衍生工具新增重要考点：期权合约的盈亏，帮助大家更好的备考复习！
自2025年11月起正式启用基金从业资格2025版考试教材，本次证券投资基金教材变化内容较多，一般来说新增知识点出题的机率比较大，如何利用更短的时间掌握考核重点，快速通过考试是每个考生的必修课。
（一）看涨期权的盈亏分布
看涨期权买方的亏损是有限的，其最大亏损额为期权价格，而盈利可能是无限大的；相反，看涨期权卖方的盈利是有限的，其最大盈利为期权价格，而亏损可能是无限大的。
（二）看跌期权的盈亏分布
如果以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，则：
欧式看涨期权多头的损益为：max（ST-X，0）-期权费
欧式看涨期权空头的损益为：min（X-ST，0）+期权费
欧式看跌期权多头的损益为：max（X-ST，0）-期权费
欧式看跌期权空头的损益为：min（ST-X，0）+期权费
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