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《证券投资基金基础知识》（9月10日）
1、以下常见的股票市场指数中，采用算术平均法编制而成的是( )。
A. 标普500
B. 上证综指
C. 沪深300
D. 道琼斯指数
2、对于不含期权的债券，当债券收益率分别上升和下降相同单位时，以下说法正确的是( )
A. 债券价格会随之同向变动，且价格上升幅度等于下降幅度
B. 债券价格会随之反向变动，且价格上升幅度大于下降幅度
C. 债券价格会随之反向变动，且价格上升幅度等于下降幅度
D. 债券价格会随之反向变动，且价格上升幅度小于下降幅度
3、小芳购买了某公司发行的面值为100元的3年期债券共100张，利率为5%，每年付息一次，该笔投资共获得利息收入( )元。
A. 10500
B. 1500
C. 11500
D. 10100
4、关于期货市场的价格发现功能，以下表述错误的是( )。
A. 期货交易者能将经济运行状况信息传递给现货交易者
B. 现货和期货市场的套利活动对现货市场没有影响
C. 期货市场中形成的价格能反映供求状况
D. 期货合约价格能反映标的资产所包含的信息变化
5、以下属于投资组合市场风险管理措施的是( )。
A. 限制与同一交易对手的交易集中度
B. 计算各类证券的历史平均交易量、换手率和相应的变现周期
C. 分析投资组合持有人结构和特征
D. 跟踪分析基金重仓股、个股交易量占该股流通值显著比例
市场风险管理的主要措施 (1)密切关注宏观经济指标和趋势、重大经济政策动向、重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略。 (2)密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险。应特别加强投资证券的管理，对于市场风险较大的证券建立内部监督机制、快速评估机制和定期跟踪机制。 (3)关注投资组合风险调整后收益，可以采用夏普(Sharp)比率、特雷诺(Treynor)比率和詹森(Jensen)比率等指标衡量。 (4)加强对场外交易(包括价格、对手、品种、交易量、其他交易条件)的监控，确保所有交易在公司的管理范围内。 (5)加强对重大投资的监测，对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析。 (6)可运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露。可利用敏感性分析，找出影响投资组合收益的关键因素。可运用情景分析和压力测试技术，评估投资组合对大幅和极端市场波动的承受能力。
