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章节：第十二章 投资组合管理
1、()首次提出了均值—方差模型。
A. 哈里·马科维茨
B. 威廉·夏普
C. 约翰·林特耐
D. 简·莫辛
参考答案：A
参考解析：哈里·马科维茨于1952年在《金融杂志》上发表了一篇题为“资产组合的选择”的文章，他在文章中首次提出了均值—方差模型。
2、下列关于均值—方差模型的描述，说法错误的是( )。
A. 均值一方差模型，奠定了投资组合理论的基础
B. 投资者将选择并持有的是有效的投资组合
C. 该模型具有两个相关的特征，一是预期收益率，二是各种可能的收益率围绕其预期值的偏离程度
D. 其前提假设是投资者是偏好风险的
参考答案：D
参考解析：在回避风险的假定下，马科维茨建立了一个投资组合分析的模型，即均值—方差模型。马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。故D项说法错误。
