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章节：第十二章 投资组合管理
1、马科(可)维茨于1952年开创了以( )为基础的投资组合理论。
A. 最大方差法
B. 最小方差法
C. 均值方差法
D. 资本资产定价模型
参考答案：C
参考解析：马科(可)维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。这一理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。这意味着投资者若接受高风险的话，则必定要求高收益率来补偿。
2、现代投资组合理论把投资组合的风险分解为两部分，()。
A. 系统风险和不可分散风险
B. 非系统风险和可分散风险
C. 系统风险和市场风险
D. 系统风险和非系统风险
参考答案：D
参考解析：选项D正确：现代投资组合理论把投资组合的风险分解为两部分，系统风险和非系统风险;系统风险又称为市场风险，不可分散风险，非系统风险又称为可分散风险。
