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基金从业《证券投资基金》备考练习题5.20

来源:233网校 2021-05-20 00:53:16

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1、如果X的取值无法一一列出,可以遍取某个区间的任意数值,则称为()。

A、离散型随机变量

B、分布型随机变量

C、连续型随机变量

D、中断型随机变量


参考答案:C
参考解析:

A选项,如果一个随机变量 X 最多只能取可数的不同值,则为离散型随机变量。

B、D选项为干扰项。

C选项,如果X的取值无法一一列出,可以遍取某个区间的任意数值,则为连续型随机变量。

2、方差越大,表示收益率r偏离期望收益率的程度()

A、越小

B、越大

C、不变

D、不确定

参考答案:B
参考解析:方差和标准差用来衡量投资收益率 r 偏离它期望值的程度,即投资回报的风险水平。其中,,式中表示方差;r表示投资收益率;Er表示期望收益率。它的数值越大,表示收益率r偏离期望收益率的程度越大,反之亦然。

3、在计算基金的期望回报率时,我们可以用一定时间的(),或者采用数学模型,对未来回报率的可能分布做出预测。

A、历史平均回报率

B、历史最高回报率

C、历史最低回报率

D、预测回报率

参考答案:A
参考解析:在计算基金的期望回报率时,我们可以用一定时间的历史平均回报率,或者采用数学模型,对未来回报率的可能分布做出预测。

4、在基金投资管理领域中,我们经常应用()来作为评价基金经理业绩的基准。

A、高位数

B、分位数

C、中位数

D、标准差

参考答案:C
参考解析:

A选项为干扰项。

B选项,分位数通常被用来研究随机变量X以特定概率(或者一组数据以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某个值的情况。

C选项,正是由于中位数能够代表一般水平,在基金投资管理领域中,我们经常应用中位数来作为评价基金经理业绩的基准。

D选项,对于投资收益,用方差或者标准差来衡量它偏离期望值的程度。

5、若ρij=0,则表示Ri和Rj()

A、零相关

B、不确定

C、完全正相关

D、完全负相关

参考答案:A
参考解析:

相关系数总处于+1和-1之间,亦即||≤1。

(1)=1,表示Ri和Rj完全正相关;

(2)=-1,表示Ri和Rj完全负相关;

(3)=0,表示两个变量间完全独立,零相关;

(4)0< ||<1,表示两者不完全相关。

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