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某一证券组合P由A和B构成,其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%,标准差分别为6%、2%,两证券在投资组合中的比重为30%和70%,则该组合P的期望收益率为(  )。

来源:233网校 2021-02-05 09:05:03

某一证券组合P由A和B构成,其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%,标准差分别为6%、2%,两证券在投资组合中的比重为30%和70%,则该组合P的期望收益率为(  )。

A. 6%

B. 6.5%

C. 3%

D. 8%

参考答案:见解析
参考解析:

本题考查资产组合期望收益率的计算。

资产收益之间的相关性会影响投资组合的风险,但不会影响投资组合的预期收益率。资产组合的期望收益计算公式为:,其中为投资组合的期望收益率,为第 i 个资产的收益率,  为第 i 个资产的权重,n 为资产数目。其中,A证券的期望收益率分别为10%,标准差为6%,在投资组合中的比重为30%;B证券的期望收益率为5%,标准差为2%,在投资组合中的比重为70%。由题中条件求解组合P的期望收益率=(10%×30%+5%×70%)×100%=6.5%。

B选项符合题意,故本题选B选项。

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