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证券组合的真实收益率为10%,基准组合的收益率为4%。则跟踪偏离度为(  )。

来源:233网校 2021-02-05 09:05:03

证券组合的真实收益率为10%,基准组合的收益率为4%。则跟踪偏离度为(  )。

A. 6%

B. -6%

C. 10%

D. 4%

参考答案:见解析
参考解析:

本题考查被动投资。

跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。其中,证券组合真实收益率为10%,基准组合收益率为4%,由题中条件求解得,该组合的跟踪偏离度=10%-4%=6%。

A选项符合题意,故本题选A选项。

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