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( )衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感性。

来源:233网校 2021-02-05 09:05:03

( )衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感性。

A. β系数

B. ρ

C. α

D. γ

参考答案:见解析
参考解析:

本题考查资本市场理论的假设。

β系数衡量的是资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系,即资产收益率相对市场波动的敏感性。

A选项符合题意,故本题选A选项。

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