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对股票投资组合进行相对业绩归因分析,常用的是(  )。

来源:233网校 2021-02-05 09:03:47

对股票投资组合进行相对业绩归因分析,常用的是(  )。

A. BHB模型

B. Brinson模型

C. BF模型

D. Spearman

参考答案:见解析
参考解析:

本题考查相对业绩归因。

A、C选项不符合题意,Brinson模型分为两种:BHB模型和BF模型。

B选项符合题意,对股票投资组合进行相对收益归因分析,常用的是Brinson模型,股票投资经理在考虑如何战胜指数时,可以进行各种不同的资产配置或挑选不同的证券。

D选项不符合题意,Spearman等级相关系数检验法是将基金前后期的业绩进行排序,用 Spearman等级相关系数检验前后期基金业绩排名顺序是否有变化。

故本题选B选项。

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