对股票投资组合进行相对业绩归因分析,常用的是( )。
A. BHB模型
B. Brinson模型
C. BF模型
D. Spearman
本题考查相对业绩归因。
A、C选项不符合题意,Brinson模型分为两种:BHB模型和BF模型。
B选项符合题意,对股票投资组合进行相对收益归因分析,常用的是Brinson模型,股票投资经理在考虑如何战胜指数时,可以进行各种不同的资产配置或挑选不同的证券。
D选项不符合题意,Spearman等级相关系数检验法是将基金前后期的业绩进行排序,用 Spearman等级相关系数检验前后期基金业绩排名顺序是否有变化。
故本题选B选项。





















