以下关于风险调整后收益的说法,错误的是( )。
A. 特殊情况下,投资组合的夏普比率会得出错误的评价结论
B. 特雷诺比率和夏普比率均假定风险和收益之间呈线性关系
C. 詹森α指标的优点是其比较不同风险等级的基金群体
D. 信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
本题考查风险调整后指标。
A选项正确,值得注意的是,当投资组合为负数,除以较大风险时反而得出较小的负值,基金业绩变得较好,由此会产生错误的评价结论。
B选项正确,特雷诺比率和夏普比率均假定风险和收益之间呈线性关系。
C选项错误,詹森α指标仅可用于比较相同风险等级的基金群体,在不同风险等级的基金群体中不可比较。
D选项正确,信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标。
故本题选C选项。





















