您现在的位置:233网校 >基金从业 > 试题中心

以下关于风险调整后收益的说法,错误的是( )。

来源:233网校 2021-02-05 09:03:47

以下关于风险调整后收益的说法,错误的是( )。

A. 特殊情况下,投资组合的夏普比率会得出错误的评价结论

B. 特雷诺比率和夏普比率均假定风险和收益之间呈线性关系

C. 詹森α指标的优点是其比较不同风险等级的基金群体

D. 信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

参考答案:见解析
参考解析:

本题考查风险调整后指标。

A选项正确,值得注意的是,当投资组合为负数,除以较大风险时反而得出较小的负值,基金业绩变得较好,由此会产生错误的评价结论。

B选项正确,特雷诺比率和夏普比率均假定风险和收益之间呈线性关系。

C选项错误,詹森α指标仅可用于比较相同风险等级的基金群体,在不同风险等级的基金群体中不可比较。

D选项正确,信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标。

故本题选C选项。

相关阅读

添加基金从业学习群或学霸君

领取资料&加备考群

233网校官方认证

扫码加学霸君领资料

233网校官方认证

扫码进群学习

233网校官方认证

扫码加学霸君领资料

233网校官方认证

扫码进群学习

拒绝盲目备考,加学习群领资料共同进步!

基金从业书店
互动交流
扫描二维码直接进入基金从业公众号

微信扫码关注公众号

获取更多考试资料