关于风险调整后收益指标，以下表述错误的是（）。
A.詹森α只能针对相同风险等级的基金进行比较
B.夏普比率可能会产生错误的评价结论
C.特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率
D.信息比率越小，在同样的超额收益水平下跟踪误差越小
参考答案：D
参考解析：【233网校独家解析，禁止转载】信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。
关于风险调整后收益指标，以下表述错误的是（）。
A.詹森α只能针对相同风险等级的基金进行比较
B.夏普比率可能会产生错误的评价结论
C.特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率
D.信息比率越小，在同样的超额收益水平下跟踪误差越小
责编:cjb
基金学霸君微信号
扫码加学霸君领资料
基金考试圈子
扫码进群学习
