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常用的波动率有哪些?

来源:233网校 2023-12-16 17:34:10

常用的波动率有哪些?

常用的波动率有历史波动率 及隐含波动率两种。

历史波动率是以合约标的资产(如期货合约)的历史价格数据为基础计算的收益率年度化的标准差,是对历史价格波动情况的反映。然而,由于股价波动难以预测,利用历史波动率进行预测一般都不能保证准确。

隐含波动率则是指市场上交易的期权价格蕴含的波动率。它是将期权市场上某一期权合约的期权费及其他几个参数输入期权定价模型后, 反过来计算而来的,反映的则是市场对价格波动率的看法。

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