
常用的波动率有历史波动率 及隐含波动率两种。
历史波动率是以合约标的资产(如期货合约)的历史价格数据为基础计算的收益率年度化的标准差,是对历史价格波动情况的反映。然而,由于股价波动难以预测,利用历史波动率进行预测一般都不能保证准确。
隐含波动率则是指市场上交易的期权价格蕴含的波动率。它是将期权市场上某一期权合约的期权费及其他几个参数输入期权定价模型后, 反过来计算而来的,反映的则是市场对价格波动率的看法。

常用的波动率有历史波动率 及隐含波动率两种。
历史波动率是以合约标的资产(如期货合约)的历史价格数据为基础计算的收益率年度化的标准差,是对历史价格波动情况的反映。然而,由于股价波动难以预测,利用历史波动率进行预测一般都不能保证准确。
隐含波动率则是指市场上交易的期权价格蕴含的波动率。它是将期权市场上某一期权合约的期权费及其他几个参数输入期权定价模型后, 反过来计算而来的,反映的则是市场对价格波动率的看法。
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主讲:证券投资基金基础知识,中级个人理财
原某985高校金融讲师,CFP持证人, 中国工商银行、中信银行、中国人寿保险公司、中泰证券、中国邮政集团等多家机构特聘内训讲师。

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主讲:金融市场基础知识,期货基础知识,基金法律法规,中级金融
从事金融类考试培训多年,知名金融培训师、金融机构中层管理、清华大学出版社金融教材副主编、上海人才培训市场促进中心特聘讲师。人称金融类培训界的“一哥”。

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