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2011年中级经济师考试金融专业预习讲义15

2011年3月14日来源:233网校网校课程 在线题库评论
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  二、风险管理

  (一)银行风险及成因(掌握)

  1、银行风险产生的根源:高风险行业、经营货币这种特殊商品、在社会经济活动中处于中介地位、影响金融市场供求关系变化也影响银行的资金安全。

  2、商行风险产生的主观原因包括决策环节、管理环节、风险控制环节

  3、商行风险产生的客观原因

  (二)商行的主要风险(掌握)

  1、按风险产生环境:静态风险和报考风险

  2、按风险产生原因:信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险、投资风险、国家风险、经营风险、财务风险。

  3、巴塞尔协议分:市场风险、信用风险、操作风险

  (三)我国商业银行的风险管理

  1、风险管理含义(不作要求)

  2、风险管理的方法(掌握)

  (1)风险的识别和认定

  资产风险基本权数是识别和认定银行各类资产风险含量的基本标准,是衡量银行经营风险的主要依据

  根据不同授信对象和资产类型,将风险资产权数分为0、10%、20%、50%、100%五档。

  (2)风险控制

  A、贷款资产风险控制措施:降低信用贷款比重;提高担保抵押贷款的比重;严格贷款审批制度,控制信贷风险;全面推行贷款五级分类管理(正常、关注、次级、可疑、损失)

  B、非贷款资产风险控制

  (3)不良资产经营管理与处置

  不良资产分类:信贷类不良资产和非信贷类不良资产

  2004年以前包括逾期、呆滞、呆账贷款

  2004年以后包括次级、可疑和损失类

  [2005单选] 根据国际通行的贷款五级分类,属于不良贷款的是(C)。

  A.次级、关注、损失贷款

  B.关注、损失贷款

  C.次级、可疑、损失贷款

  D.关注、可疑贷款

  (五)《新巴塞尔协议》与风险管理

  1、《新巴塞尔协议》的产生与主要内容

  (1)《新巴塞尔协议》的产生

  1998年开始酝酿,2004年正式出台

  我国银监会计划我国大型商行在2010年左右实施《新巴塞尔协议》

  (2)《新巴塞尔协议》主要内容(掌握)

  资本要求(不低于8%);加大对银行监管的力度;对银行实施更严格的市场约束

  2、 《新巴塞尔协议》与银行业全面风险管理

  加强银行全面风险管理是实施新巴塞尔协议的关键。

  3、 《新巴塞尔协议》对我国的启示(掌握)

  银监会要求2007年1月1日国内商业银行的资本充足率达8%标准

  新巴塞尔协议在资本金要求中,提出内部评级法,银监会积极鼓励国内大型银行加快内部评级体系建设。

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