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期货从业《期货投资分析》考试备考练习题三十一

来源:233网校 2021-05-31 00:06:59

期货从业资格期货投资分析精选试题

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1、在利率互换业务中,多头为固定利率的支付方。()

A.正确

B.错误

参考答案:A
参考解析:在利率互换市场中,通常将利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方,或互换多方,而将固定利率的收取者称为互换卖方,或互换空方。

2、情景分析中,情景可以是()。

A.人为设定的情景

B.历史上发生过的情景

C.市场风险要素历史数据的统计分析中得到的情景

D.在特定情况下市场风险要素的随机过程中得到的情景

参考答案:ABCD
参考解析:情景分析是指假设多种风险因子同时发生特定变化的不同情景,计算这些特定情境下的可能结果,分析正常情况下金融机构所承受的市场风险。情景可以人为设定,可以直接使用历史上发生过的情景,也可以从市场风险要素历史数据的统计分析中得到,或通过运行在特定情况下市场风险要素的随机过程得到。

3、关于波动率及其应用,以下描述正确的有()。

A.利用期货价格的波动性和成交持仓量的关系可判断行情走势

B.构造投资组合的过程中,一般选用波动率小的品种

C.可以利用期货价格波动率的均值回复性进行行情研判

D.可以利用波动率指数对多个品种的影响进行投资决策

参考答案:ACD
参考解析:波动性在金融衍生品的定价、交易策略以及风险控制中扮演着相当重要的角色:(1)结合期货价格的波动率和成交持仓量的关系,可以判断行情的走势。(2)利用期货价格的波动率的均值回复性,可以进行行情研判。(3)利用波动率指数对多个品种的影响,可以进行投资决策。选项B,在构造投资组合过程中,会考虑选择加入合适的品种。波动率大意味着机会多,收益也越高,因此,需要对商品的期货价格波动率进行一些统计分析和比较,尽量选择波动率大的品种进行交易。

4、某投资者拥有价值100万美元的资产,他希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元,一年期执行价格为K=100美元的看跌期权的价格为2.81美元,看涨期权的价格为7.69美元,一年期无风险年利率为5%。如果投资者想执行有保护性的看跌期权,则()。

A.购买约9727份股指现货

B.购买看跌期权也是约9715份

C.购买约9727份股指期货

D.购买看涨期权也是约9715份

参考答案:AB
参考解析:保护性看跌期权策略是在持有某种资产的同时,买入该资产的看跌期权。投资者将资产的100/(2.81) ×100%=97.27%投资于指数现货资产,可购买股指现货为:97.27%×100万美元/100美元=9727份;将资产的2.81/(2.81)×100%=2.73%投资于看跌期权,可购买看跌期权为:2.73%×100万美元/2.81=9715份。

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