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2023年期货从业《期货投资分析》章节练习题(4.24)

来源:233网校 2023-04-24 08:39:23

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2023年期货从业《期货投资分析》章节练习精选

】【干货笔记

期货投资分析》重点章节期权定价

本次复习章节为《期货投资分析》第二章第二节:期权定价,主要包含考点为:

考点            掌握程度            

一、期权平价公式与无套利价格区间

熟悉★★★
二、二叉树模型熟悉★★★
三、B—S—M期权定价模型熟悉★★★

还未学习本章节内容?记不住考点?【

《期货投资分析》重点章节练习题

【单项选择题】下列哪项是看跌-看涨期权平价公式? ()

A.c-Ke-rT=p+S0

B.c+Ke-rT=p-S0

C.c-Ke-rT=p-S0

D.c+Ke-rT=p+S0

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参考答案:D
参考解析:看跌-看涨期权平价公式:c+Ke-rT=p+S0

【多项选择题】关于二叉树模型,下列说法正确的有 ()。

A.模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化产品进行定价

B.模型思路简洁,应用广泛

C.步数比较大时,二又树法更加接近现实情形

D.当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能

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参考答案:ABC
参考解析:二又树模型是由约翰·考克斯、斯蒂芬·罗斯和马克·鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型。该模型思路简洁,应用广泛,不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化产品进行定价。当步数为n时,nT时刻股票价格共有n+1种可能,故步数比较大时,二叉树法更加接近现实情形。

【判断是非题】在期权存续期内,红利支付导致标的资产价格下降,但对看涨期权的价值没有影响。()

A.对

B.错

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参考答案:B
参考解析:若在期权存续期内,标的资产支付红利已知(或红利率已知),红利支付导致标的资产价格下降,看涨期权的价值也随之下降。

【判断题】在极限条件下,多期的二叉树期权定价模型收敛成B-S-M模型。 ()

A.对

B.错

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参考答案:A
参考解析:Cox、Ross和Rubinstein(1979)证明,在极限条件下,多期的二又树期权定价模型收敛成B-S-M模型。
基础阶段——官方教材+精讲班视频+题库章节题   每天的有效学习时间在2h以上,备考期间可以根据个人的学习情况进行调整。这一阶段的学习一定要搭配好题库练习,一个章节练习结束就做一个章节的习题            
巩固阶段——冲刺串讲班+真题考点班+题库历年真题   冲刺班用更短的时间梳理大量的考点,可以在短期内帮助我们复习提升成绩。而真题考点班和题库历年真题则可以帮助我们模拟真实考试的感觉            
冲刺阶段——模考金题班+题库模拟题+题库点题   套卷练习,提升做题速度和做题准确率            

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