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2024年期货从业《期货投资分析》试题精选
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第二章单选题集训
1、下列哪项资产的远期价格定价公式最简单？（）
A. 不支付红利的标的资产
B. 支付现金红利的标的资产
C. 支付仓储成本的标的资产
D. 中长期国债期货标的资产
参考答案： A
参考解析：不支付红利的标的资产没有持有收益，持有成本只包括购买标的资产所需资金的利息，因此其远期价格定价公式最简单。
2、（）国债期货标的资产通常是附息票的名义债券，符合持有收益情形。
A. 长期
B. 短期
C. 中长期
D. 中期
参考答案：C
参考解析：中长期国债期货标的资产通常是附息票的名义债券，符合持有收益情形。
3、下列关于Delta和Gamma的共同点，表述正确的是（）。
A. 两者的风险因素都为标的资产价格变化
B. 看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值
C. 期权到期日临近时，对于看跌平值期权两者的值都趋近无穷大
D. 看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
参考答案：A
参考解析：
A项，Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性；Gamma值衡量Delta值对标的资产价格的敏感度，两者的风险因素都为标的资产价格变化。
BD两项，看涨期权的Delta∈(0，1)，看跌期权的Delta∈(-1，0)，而看涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。
C项，随着到期日的临近，看跌平值期权的Delta收敛于-0．5，但是其Gamma值趋近无穷大。
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