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9月12日期货投资分析试题答案网友回忆版上线!

来源:233网校 2020-09-12 18:53:00

2020年期货投资分析考试将于9月12日考试完毕,考后233网校整理了2020期货投资分析考试部分考试试题及答案,大家可以过来估分对答案啦!查看更多真题考点>>

2020年9月12日期货投资分析考试试题(网友回忆版)

1、关于信用违约互换(CDS),正确的表述是()

A.信用利率越高,CDS价格越高

B.CDS期限必须小于债券剩余期限

C.CDS价格与利率风险正相关

D.信用风险发生时,持有CDS的投资人将亏损

2、若固息债券的修正久期为3,市场利率上升0.25%。考虑凸度因素,则债券价格为()

A.涨幅低于0.75%

B.跌幅超过0.75%

C.涨幅超过0.75%

D.跌幅低于0.75%

3、期权二叉树定价模型只适用于美式期权。

A. 正确

B. 错误

4、对于利率期限结构曲线的非平行移动,需要使用关键利率久期进行分析。

A. 正确

B. 错误

5、在压力测试中,可以通过设定极端情景发生的概率测算出遭受风险的可能性。

A. 正确

B. 错误

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