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单一资产配置在实际操作中的案例分析?

来源:233网校 2025-04-18 00:03:48

单一资产配置在实际操作中的案例分析?

假设某投资者认为未来一段时间内市场利率将下降,决定通过单一资产配置的方式投资于5年期国债期货(TF合约)。具体步骤如下:

确定投资金额:假设投资者有100万元可用于投资。

选择合适的期货合约:选择TF合约,因为其久期与预期投资目标相匹配。

计算仓位:假设每手TF合约保证金为5万元,投资者决定使用50%的资金进行投资,则可以买入10手TF合约。

执行操作:在期货市场上买入10手TF合约。

风险管理:设置每手合约的止损点为1%,当亏损达到1%时,及时平仓以控制风险。

定期调整:定期监测市场变化,如果市场利率如预期下降,可以继续持有或增加仓位;如果市场利率意外上升,应及时平仓或调整仓位。

通过这种方式,投资者可以有效地利用单一资产配置策略捕捉市场机会并管理风险。

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