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　　41．提出套利定价理论的是（　　）。
　　A．马柯威茨
　　B．夏普
　　C．罗斯
　　D．罗尔
　　42．（　　）认为，证券价格由有信息的投资者决定。
　　A．BSV模型
　　B．DHS模型
　　C．特雷诺模型
　　D．詹森模型
　　43．（　　）认为，人们在进行投资决策时会存在选择性偏差和保守性偏差。
　　A．BSV模型
　　B．DHS模型
　　C．特雷诺模型
　　D．詹森模型
　　44．行为金融理论以（　　）的研究成果为依据，认为投资者行为常常表现出不理性，因此会犯系统性的决策错误。
　　A．行为学
　　B．心理学
　　C．社会学
　　D．契约论
　　45．B系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平的关系是（　　）。
　　A．正相关
　　B．负相关
　　C．线性
　　D．凸性
　　46．风险溢价与承担的风险大小成(．)。
　　A．正比
　　B．反比
　　C．不相关
　　D．线性
　　47．证券市场线方程表明，无风险利率是由时间创造的，是对放弃（　　）的补偿。
　　A．即期消费
　　B．远期消费
　　C．即期收益
　　D．远期收益
　　48．无论是单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（　　）关系。
　　A．正相关
　　B．负相关
　　C．线性
　　D．凸性
　　49．（　　）揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。
　　A．资本市场线
　　B．证券市场线
　　C．无差异曲线
　　D．有效边界
　　50．如果把投资者对自己所选择的优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（　　）。
　　A．不同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
　　B．相同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
　　C．相同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
　　D．不同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
　　51．以下资本资产定价模型假设条件中，（　　）是对现实市场的简化。
　　A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
　　B．投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平
　　C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
　　D．资本市场没有摩擦

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