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第十一章 证券组合管理理论

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　　一、单项选择题
　　1．根据投资者对（　　）的不同看法，证券组合管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。
　　A．风险意识
　　B．市场效率
　　C．资金的拥有量
　　D．投资业绩
　　2．证券组合管理理论早由美国著名经济学家（　　）于1952年系统提出。
　　A．夏普
　　B．林特
　　C．詹森
　　D．马柯威茨
　　3．（　　）对有效市场假设理论的阐述为系统。
　　A．尤金·法玛
　　B．玛泽
　　C．马柯威茨
　　D．詹森
　　4．（　　）是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法。
　　A．无为管理法
　　B．被动管理法
　　C．乐观管理法
　　D．积极管理法
　　5．（　　）证券组合的投资者很少会购买分红的普通股。
　　A．增长型
　　B．混合型
　　C．货币市场型
　　D．收入型
　　6．（　　）证券组合是由各种货币市场工具构成的，如国库券、高信用等级的商业票据等，安全性很强。
　　A．增长型
　　B．混合型
　　C．货币市场型
　　D．收入型
　　7．（　　）证券组合追求基本收益(即利息、股息收益)的化。
　　A．避税型
　　B．收入型
　　C．增长型
　　D．混合型
　　8．证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（　　）。
　　A．越高
　　B．越低
　　C．不变
　　D．两者无关系
　　9．下列关于主动管理方法的描述正确的是（　　）。
　　A．采用此种方法的管理者认为证券市场是有效的
　　B．经常预测市场行情或寻找定价错误的证券
　　C．坚持“买入并长期持有”的投资策略
　　D．通常购买分散化程度较高的投资组合
　　10．（　　）是一类由公司本身或投资者对公司的认同程度引起的异常现象。
　　A．事件异常
　　B．日历异常
　　C．公司异常
　　D．会计异常
　　11．（　　）假设认为，当前的股票价格反映了全部信息的影响。全部信息不但包括历史价格信息、全部公开信息，还包括私人信息以及未公开的内幕信息等。
　　A．强式有效市场
　　B．有效市场
　　C．半强式有效市场
　　D．弱式有效市场
　　12．（　　）假设认为，当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息。
　　A．强式有效市场
　　B．有效市场
　　C．半强式有效市场
　　D．弱式有效市场
　　13．（　　）假设认为，当前的股票价格已经充分反映了全部历史价格信息和交易信息。
　　A．强式有效市场
　　B．有效市场
　　C．半强式有效市场
　　D．弱式有效市场
　　14．未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由（　　）来度量。
　　A．未来可能收益率
　　B．期望收益率
　　C．收益率的方差
　　D．收益率的标准差
　　15．在行为金融理论中，（　　）导致投资者不能根据变化了的情况修正增加的预测模型。
　　A．选择性偏差
　　B．保守性偏差
　　C．过度自信
　　D．心理偏差
　　16．（　　）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。
　　A．单因素模型
　　B．多因素模型
　　C．资本资产定价模型
　　D．APT
　　17．在行为金融理论中，（　　）导致投资者过分重视近期实际的变化模式，而对产生这些数据的总体特征重视不够。
　　A．选择性偏差
　　B．保守性偏差
　　C．过度自信
　　D．心理偏差
　　18．（　　）证券组合以资本升值为目标。(即未来价格上升带来的价差收益)
　　A．收入型
　　B．避税型
　　C．增长型
　　D．货币市场型
　　19．（　　）证券组合通常投资于市政债券。
　　A．收入型
　　B．避税型
　　C．增长型
　　D．货币市场型
　　20．证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（　　）。
　　A．降低
　　B．上升
　　C．不变
　　D．无规律

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