֤ȯ��ҵ

单项选择题
1、 （　　）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。
A． 标准普尔指数
B． 特雷诺指数
C． 夏普指数
D． 詹森指数
2、 根据SML线，那些位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合。（　　）

3、 M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异。（　　）

4、 特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险，因此当一项资产只是资产组合中的一部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（　　）

5、 如果投资组合A的特雷诺指数高于投资组合B，则一定能够认为A的投资绩效优于B。（　　）

6、 （　　）考虑的是市场风险。
A． 标准普尔指数
B． 詹森指数
C． 特雷诺指数
D． 夏普指数
7、 特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的（　　）程度。
A．收益高低
B．资产组合
C．风险分散
D．行业分布

8、 在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（　　）是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
A． 特雷诺指数
B． 夏普指数
C． 詹森指数
D． 道氏指数
多项选择题
9、经典绩效衡量方法存在的问题有（　　）。
A． CAPM模型的有效性问题
B． SML误定可能引致的绩效衡量误差
C． 基金组合的风险水平并非一成不变
D． 以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇
10、 可以根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序。特雷诺指数越大，基金的绩效表现越差。（　　）