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单项选择题
1、特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理（　　）的程度。
A．收益高低
B．资产组合
C．风险分散
D．行业分布
2、 夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是（　　）。
A．全部风险
B．不可控制风险
C．市场风险
D．股票市场风险

3、下列关于收益、风险、风险调整收益指标的说法，正确的是（　　）.
A． 特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率，用的是全部风险。
B． 特雷诺指数无法衡量基金经理的风险分散程度。
C． 夏普指数以贝塔系数作为基金风险的度量。
D． 詹森指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标。
多项选择题
4、关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的有（　　）
A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
B．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同
C．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
5、关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（　　）。
A． 夏普指数与特雷诺指数衡量的都是单位风险的收益率，二者对风险的计量相同
B． 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
C． 特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
D． 詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
判断对错题
6、特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度。（　　）

7、根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越小，绩效越好。（　　）

8、M2测度是指当将基金的风险水平调整到与基准指数相同的水平时，计算基金业绩与基准指数的差异。（　　）

9、基金特雷诺指数与投资分散程度有关。（　　）

10、基金特雷诺指数是一种用全部风险来计算的风险调整收益衡量方法。 （　　）