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假设金融机构总资产为1000亿元,加权平均久期为6年;总负债为800亿元,加权平均久期为4年,则该机构的资产负债久期缺口为()。

来源:233网校 2021-06-10 09:46:28

假设金融机构总资产为1000亿元,加权平均久期为6年;总负债为800亿元,加权平均久期为4年,则该机构的资产负债久期缺口为()。

A.-2.8

B.2.8

C.-2

D.2

查看答案        
参考答案:B            
参考解析:久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额。本题中,该机构的资产负债久期缺口=资产加权平均久期一(总负债/总资产)x负债加权平均久期=6-(800/1000)x4=2.8。            
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