您现在的位置:233网校 >证券从业 > 试题中心

下列关于证券公司压力测试的说法,正确的有()。

来源:233网校 2025-04-28 15:06:41

下列关于证券公司压力测试的说法,正确的有()。

A.证券公司压力测试采用以定量分析为主的风险分析方法

B.压力情景主要包括证券公司内外部经营环境发生极端变化或出现突发事件,开展重大业务以及进行利润分配等情形

C.证券公司在设置压力情景时,可采取历史情景法、假设情景法或者二者相结合的方法

D.假设情景法是指基于经验判断或数量模型模拟未来可预见的极端不利情况

参考答案:A,B,C
参考解析:A选项:证券公司压力测试的确采用以定量分析为主的风险分析方法,通过量化的指标和模型,对风险进行精确评估。例如运用风险价值模型(VaR)、敏感性分析等定量工具,来衡量在不同压力情景下,证券公司的风险承受能力和潜在损失,所以A选项正确。B选项:压力情景主要涵盖了证券公司内外部经营环境发生极端变化(如市场大幅下跌、利率急剧波动等)、出现突发事件(如重大自然灾害影响业务开展、政策法规重大调整等)、开展重大业务(如大规模并购、推出新产品等)以及进行利润分配等可能对公司风险状况产生重大影响的情形,B选项符合实际情况,正确。 C选项:证券公司在设置压力情景时,可采取历史情景法、假设情景法或者二者相结合的方法。历史情景法是基于过去发生过的极端事件构建压力情景;假设情景法是基于经验判断或数量模型模拟未来可预见的极端不利情况,这两种方法各有优劣,结合使用能更全面地评估风险,C选项正确。 D选项:假设情景法是指基于经验判断或数量模型模拟未来不可预见的极端不利情况,而不是“可预见”的极端不利情况,D选项错误。
相关阅读