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量化投资分析的主要内容和方法
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量化投资分析的主要内容和方法考点解析
所属考试:
证券从业
授课老师:
李瑞
所属科目:
发布证券研究报告业务(证券分析师)
考点标签:
了解
所属章节:
第八章 量化分析/第一节 理论基础/量化投资分析的主要内容和方法
量化投资分析的主要内容和方法介绍
(1)量化分析的主要内容
量化投资分析的主要内容:将投资理念及策略通过具体指标、参数的设计,体现到具体的模型中,让模型对市场进行不带任何情绪的跟踪;相对于传统投资方式来说,具有快速高效、客观理性、收益与风险平衡和个股与组合平衡等四大特点。
量化投资技术几乎覆盖了投资的全过程:包括估值与选股、资产配置与组合优化、订单生成与交易执行、绩效评估和风险管理等,在各个环节都有不同的方法及量化模型。
(2)量化投资分析的主要方法
专题更新时间:2023/12/29 15:31:11
量化投资分析的主要内容和方法考点试题
单选题
1.根据各个算法交易中算法的主动程度不同,可以把不同算法交易分为( )三大类。
I 自动型算法交易
Ⅱ 被动型算法交易
Ⅲ 主动型算法交易
Ⅳ 综合型算法交易
A .
Ⅱ、Ⅲ、IV
B .
I、Ⅱ、Ⅲ
C .
I、Ⅱ、Ⅳ
D .
I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
去答题练习
多选题
2. 在量化投资分析中,可以借鉴人工智能的技术包括( )。
A .
专家系统
B .
机器学习
C .
神经网络
D .
遗传算法
去答题练习
单选题
3.在量化投资中,数据挖掘的主要技术不包括()。
A .
分类
B .
关联分析
C .
预测
D .
机器学习
去答题练习
多选题
4.量化投资离不开IT技术,最相关的有( )。
A .
数据仓库技术
B .
平面处理技术
C .
编程语言
D .
数学语言
去答题练习
多选题
5.量化投资技术中的量化择时方法不包括( )。
A .
趋势择时
B .
β中性策略
C .
有效资金模型
D .
跨期套利
去答题练习
大咖讲解:量化投资分析的主要内容和方法
李泽瑞
证券从业
银行从业
期货从业
经济学硕士、金融培训高级讲师,李泽瑞老师从事金融类考证培训,教学经验丰富,出口成“段子”,是一个让学员欲罢不能的很有个人风格的老师。
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量化投资分析的特点
(1)纪律性。量化投资需要严格执行模型给出的投资建议,从而可以克服人性的弱点以及认知偏差,也可以起到跟踪和修正的目的。
(2)系统性。系统性主要表现在多层次的量化模型、多角度的观察及海量数据的观察等。
(3)及时性。量化投资模型能够及时快速地跟踪市场变化,不断发现能够提供超额收益的新的投资机会。
(4)准确性。能够准确客观评价投资机会,克服主观情绪偏差,妥善运用套利的思想。
(5)分散化。能够在控制风险的基础上,准确实现分散化投资。
高频
量化投资分析的理论基础和主要应用
量化投资分析的理论基础
(
★
)
(1)历史总是惊人的相似(历史会重演)。
(2)投资实际上就是一场关于概率的游戏。
(3)数据包含一切。
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