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期货从业《基础知识》习题:股指期货及其他权益类衍生品

来源:233网校 2018-06-08 09:47:00

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第1题单选

我国香港地区的恒生指数期货合约月份的方式是(  )。

A.季月模式

B.远月模式

C.以近期月份为主,再加上远期季月

D.以远期月份为主,再加上近期季月

参考答案:C

参考解析:股指期货的合约月份是指股指期货合约到期进行交割所在的月份。不同国家和地区期货合约月份的设置不尽相同。在境外期货市场上,股指期货合约月份的设置主要有两种方式:一种是季月模式,另一种是以近期月份为主,再加上远期季月。如我国香港地区的恒生指数期货和我国台湾地区的台指期货的合约月份就是两个近月和两个季月。故本题答案为C。

第2题单选

沪深300指数期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的(  )。

A.±5%

B.±10%

C.±15%

D.±20%

参考答案:D

参考解析:沪深300指数期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的+20%。故本题答案为D。

第3题单选

沪深300指数期货合约的上市交易所是(  )。

A.郑州商品交易所

B.上海证券交易所

C.大连商品交易所

D.中国金融期货交易所

参考答案:D

参考解析:沪深300指数期货合约在中国金融期货交易所上市交易。故本题答案为D。

第4题单选

沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后两小时的(  )。

A.算术平均价

B.加权平均价

C.几何平均价

D.累加

参考答案:A

参考解析:沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价。故本题答案为A。

第5题单选

沪深300股指期货合约当日无成交的,当日结算价计算公式为(  )。

A.当日结算价:该合约上一交易日结算价+基准合约当日结算价-基准合约上一交易日结算价

B.当日结算价:该合约上一交易日结算价-基准合约当日结算价-基准合约上一交易日结算价

C.当日结算价=该合约上一交易日结算价-基准合约当日结算价+基准合约上一交易日结算价

D.当日结算价=该合约上一交易日结算价+基准合约当日结算价+基准合约上一交易日结算价

参考答案:A

参考解析:沪深300股指期货合约当日无成交的,当日结算价计算公式为,当日结算价=该合约上一交易日结算价+基准合约当日结算价-基准合约上一交易日结算价,其中,基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约。故本题答案为A。

第6题单选

沪深300股指期货合约的手续费标准为成交金额的万分之(  )。

A.零一点五

B.零二点五

C.零三点五

D.零四点五

参考答案:B

参考解析:沪深300股指期货合约的手续费标准为成交金额的万分之零二点五。故本题答案为B,

第7题单选

股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性(  )。

A.高

B.相等

C.低

D.以上都不对

参考答案:A

参考解析:股票组合的β系数,是根据历史资料统计而得出的,在应用中,通常就用历史的p系数来代表未来的p系数。股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性高。故本题答案为A。

第8题单选

某只股票β为0.8,大盘涨10%,则该股票(  )。

A.上涨8%

B.上涨10%

C.下跌8%

D.下跌10%

参考答案:A

参考解析:计算公式方法为,10%×0.8=8%,大盘波动10%,单只股票只波动8%。故本题答案为A。

第9题单选

国内某证券投资基金股票组合的现值为1.6亿元,为防止股市下跌,决定利用沪深300指数期货实行保值,其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9,假定当日现货指数是2800点,而下月到期的期货合约为3100点。那么需要卖出(  )期货合约才能使1.6亿元的股票组合得到有效保护。

A.99

B.146

C.155

D.159

参考答案:C

参考解析:股票组合与沪深300指数的13系数为0.9,股票组合的现值为1,6亿元,则波动价值为0.9X160000000:3100点时的合约价值为3100X300;则需要的合约张数为:0.9X160000000/(3100X300)=155。故本题答案为C。

第10题单选

在给定被保值股票或股票组合的β的情形下,计算套期保值时所需买入或卖出的股指期货合约的数量的公式是(  )。

A.β×现货总价值/(期货指点数X每点乘数)

B.β×现货总价值×(期货指点数X每点乘数)

C.β/现货总价值/(期货指点数×每点乘数)

D.β×现货总价值×(期货指点数/每点乘数)

参考答案:A

参考解析:在给定被保值股票或股票组合的β的情形下,计算套期保值时所需买入或卖出的股指期货合约的数量的公式:β×现货总价值/(期货指点数X每点乘数)。故本题答案为A。

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