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2012年期货从业资格考试期货基础知识真题库精选一

来源:233网校 2014-03-08 11:38:00

  四、分析计算题(本题共10个小题,每题2分,共20分。在每题给出的4个选项中,只有1项符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内)

  161.7月30日,11月份小麦期货合约价格为7.75美元/蒲式耳,而11月份玉米期货合约的价格为2.25美元/蒲式耳。某投机者认为两种合约价差小于正常年份水平,于是他买人1手(1手=5000蒲式耳)11月份小麦期货合约,同时卖出1手11月份玉米期货合约。9月1日,11月份小麦期货合约价格为7.90美元/蒲式耳,11月份玉米期货合约价格为2.20美元/蒲式耳。那么此时该投机者将两份合约同时平仓,则收益为( )美元。

  A.500

  B.800

  C.1000

  D.2000

  162.6月3日,某交易者卖出10张9月份到期的日元期货合约,成交价为0.007230美元/日元,每张合约的金额为1250万日元。7月3日,该交易者将合约平仓,成交价为0.007210美元/日元。在不考虑其他费用的情况下,该交易者的净收益是( )美元。

  A.250

  B.500

  C.2500

  D.5000

  163.6月5目,大豆现货价格为2020元/吨,某农场对该价格比较满意,但大豆9月份才能收获出售,由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌,从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险,该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。如果6月513该农场卖出10手9月份大豆合约,成交价格2040元/吨,9月份在现货市场实际出售大豆时,买人10手9月份大豆合约平仓,成交价格2010元/吨。在不考虑佣金和手续费等费用的情况下,9月对冲平仓时基差应为( )元/吨能使该农场实现有净盈利的套期保值。

  A.>-20

  B.<-20

  C.<20

  D.>20

  164.3月10日,某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时人市,采用熊市套利策略(不考虑佣金成本),那么下面选项中能使其亏损最大的是5月份小麦合约的价格( )。

  A.涨至7.70美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格跌至7.45美元/蒲式耳

  B.跌至7.60美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格跌至7.40美元/蒲式耳

  C.涨至7.70美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格涨至7.65美元/蒲式耳

  D.跌至7.60美元/蒲式耳,7月份小麦合约的价格涨至7.55美元/蒲式耳

  165.某交易者在5月3013买人1手9月份铜合约,价格为17520元/吨,同时卖出1手11月份铜合约,价格为17570元/吨,7月30日,该交易者卖出1手9月份铜合约,价格为17540元/吨,同时以较高价格买人1手11月份铜合约,已知其在整个套利过程中净亏损100元,且交易所规定1手=5吨,则7月3013的11月份铜合约价格为( )元/吨。

  A.17610

  B.17620

  C.17630

  D.17640

  166.标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机者在CME买入lO张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点,而12月份期货合约的价位是1260点,该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓,则其净收益是( )美元。

  A.-75000

  B.-25000

  C.25000

  D.75000

  167.某公司现有资金1000万元,决定投资于A、B、C、D四只股票。四只股票与S&P500的β系数分别为0.8、1、1.5、2。公司决定投资A股票100万元,B股票200万元,C股票300万元,D股票400万元。则此投资组合与S&P500的β系数为( )。

  A.0.81

  B.1.32

  C.1.53

  D.2.44

  168.6月5日,买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约。该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应。此时的恒生指数为15000点,恒生指数的合约乘数为50港元,市场年利率为8%。该股票组合在8月5日可收到10000港元的红利。则此远期合约的合理价格为( )港元。

  A.152140

  B.752000

  C.753856

  D.754933

  169.某投资者于2008年5月份以3.2美元/盎司的权利金买人一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看跌期权,以4.3美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看涨期权,以380.2美元/盎司的价格买进一张8月黄金期货合约,合约到期时黄金期货价格为356美元/盎司,则该投资者的利润为( )美元/盎司。

  A.0.9

  B.1.1

  C.1.3

  D.1.5

  170.2008年9月20日,某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )点。

  A.160

  B.170

  C.180

  D.190

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