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市场风险控制
进入银行业åˆ�çº§èµ„æ ¼é¢˜åº“ç« èŠ‚ç»ƒä¹ åœ¨çº¿æµ‹è¯•é…�å¥—ä¹ é¢˜ï¼Œå�¯æŸ¥çœ‹ç”案å�Šè§£æž� 开始练ä¹
1.��管�
分为交易性é™�é¢�ã€�风险é™�é¢�ä¸Žæ¢æ�Ÿé™�é¢�。
(1)交易��是对总交易头寸或净交易头寸设定的��。
(2)风险��是对按照一定的计�方法所获得的市场风险规模设定的��。
(3)æ¢æ�Ÿé™�é¢�是指所å…�许的æ�Ÿå¤±é¢�。
2.风险对冲
风险对冲是指通过投资或è´ä¹°ä¸Žç®¡ç�†åŸºç¡€èµ„产收益波动负相关或完全负相关的æŸ�ç§�资产或金èž�è¡�生产å“�æ�¥å†²é”€é£Žé™©çš„一ç§�风险管ç�†ç–略。除了采用é™�é¢�管ç�†æ�¥æŽ§åˆ¶å¸‚场风险外,商业银行还å�¯ä»¥é€šè¿‡é‡‘èž�è¡�生产å“�ç‰é‡‘èž�工具,在一定程度上实现控制或对冲市场风险的目的。
3.�济资本�置
商业银行除了采用é™�é¢�管ç�†ã€�风险对冲ç‰é£Žé™©æŽ§åˆ¶æ–¹æ³•之外,还å�¯ä»¥é€šè¿‡é…�ç½®å�ˆç�†çš„ç»�济资本æ�¥é™�低市场风险敞å�£ã€‚
�济资本�置通常采�自上而下法(Top—down Approach)或自下而上法(Bottom-up Approach)。
自上而下法通常用于制订市场风险管ç�†æˆ˜ç•¥è§„åˆ’ï¼Œè‡ªä¸‹è€Œä¸Šæ³•é€šå¸¸ç”¨äºŽå½“æœŸç»©æ•ˆè€ƒæ ¸ã€‚
分为交易性é™�é¢�ã€�风险é™�é¢�ä¸Žæ¢æ�Ÿé™�é¢�。
(1)交易��是对总交易头寸或净交易头寸设定的��。
(2)风险��是对按照一定的计�方法所获得的市场风险规模设定的��。
(3)æ¢æ�Ÿé™�é¢�是指所å…�许的æ�Ÿå¤±é¢�。
2.风险对冲
风险对冲是指通过投资或è´ä¹°ä¸Žç®¡ç�†åŸºç¡€èµ„产收益波动负相关或完全负相关的æŸ�ç§�资产或金èž�è¡�生产å“�æ�¥å†²é”€é£Žé™©çš„一ç§�风险管ç�†ç–略。除了采用é™�é¢�管ç�†æ�¥æŽ§åˆ¶å¸‚场风险外,商业银行还å�¯ä»¥é€šè¿‡é‡‘èž�è¡�生产å“�ç‰é‡‘èž�工具,在一定程度上实现控制或对冲市场风险的目的。
3.�济资本�置
商业银行除了采用é™�é¢�管ç�†ã€�风险对冲ç‰é£Žé™©æŽ§åˆ¶æ–¹æ³•之外,还å�¯ä»¥é€šè¿‡é…�ç½®å�ˆç�†çš„ç»�济资本æ�¥é™�低市场风险敞å�£ã€‚
�济资本�置通常采�自上而下法(Top—down Approach)或自下而上法(Bottom-up Approach)。
自上而下法通常用于制订市场风险管ç�†æˆ˜ç•¥è§„åˆ’ï¼Œè‡ªä¸‹è€Œä¸Šæ³•é€šå¸¸ç”¨äºŽå½“æœŸç»©æ•ˆè€ƒæ ¸ã€‚
对本知识点:�问 补充
进入银行业åˆ�çº§èµ„æ ¼é¢˜åº“ç« èŠ‚ç»ƒä¹ åœ¨çº¿æµ‹è¯•é…�å¥—ä¹ é¢˜ï¼Œå�¯æŸ¥çœ‹ç”案å�Šè§£æž� 开始练ä¹
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- ç¬¬å››ç« å¸‚åœºé£Žé™©ç®¡ç�† 第二节 市场风险计é‡�市场风险计é‡�方法
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