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高级计�法
进入银行业åˆ�çº§èµ„æ ¼é¢˜åº“ç« èŠ‚ç»ƒä¹ åœ¨çº¿æµ‹è¯•é…�å¥—ä¹ é¢˜ï¼Œå�¯æŸ¥çœ‹ç”案å�Šè§£æž� 开始练ä¹
高级计é‡�法(Advanced Measurement Approach,AMA)是指商业银行在满足监管机构æ��å‡ºçš„èµ„æ ¼è¦�求,以å�Šå®šæ€§å’Œå®šé‡�æ ‡å‡†çš„å‰�æ��下,通过内部æ“�作风险计é‡�系统计算监管资本è¦�求。ç»�监管机构批准,商业银行å�¯å°±å¤§éƒ¨åˆ†ä¸šåŠ¡æ�¡çº¿ä½¿ç”¨é«˜çº§è®¡é‡�法,对其余业务æ�¡çº¿ä½¿ç”¨æ ‡å‡†æ³•。
1ï¼Žèµ„æ ¼è¦�求
商业银行的董事会和高级管�层应当积��与监��作风险管�架构,拥有完整且确实�行的�作风险管�系统,拥有充足的资�支�在主�产�线上和控制�审计领域采用该方法。
2ï¼Žå®šæ€§æ ‡å‡†
商业银行必须设置独立的æ“�作风险管ç�†å²—ä½�,负责设计和实施商业银行的æ“�作风险管ç�†æ¡†æž¶ã€‚æ“�作风险管ç�†æ¡†æž¶åŒ…括统一的æ“�作风险管ç�†æŽ§åˆ¶æ”¿ç–和程åº�ã€�æ“�作风险计é‡�方法ã€�æ“�作风险报告系统,以å�Šæ“�作风险控制/缓释ç–略。
3.定é‡�æ ‡å‡†
商业银行æ“�作风险计é‡�系统的建立应基于本行内部积累的æ�Ÿå¤±æ•°æ�®ã€�外部相关æ�Ÿå¤±æ•°æ�®ã€�情景分æž�ã€�本行的业务ç»�è�¥çŽ¯å¢ƒå’Œå†…éƒ¨æŽ§åˆ¶å››ä¸ªåŸºæœ¬è¦�ç´ ï¼Œå¹¶å¯¹å…¶åœ¨æ“�作风险计é‡�系统ä¸çš„作用和æ�ƒé‡�作出书é�¢å�ˆç�†ç•Œå®šã€‚
商业银行å�¯æ ¹æ�®æœ¬è¡Œä¸šåŠ¡æ€§è´¨ã€�规模和产å“�å¤�æ�‚程度以å�Šé£Žé™©ç®¡ç�†æ°´å¹³è‡ªè¡Œé€‰æ‹©æ“�作风险计é‡�模型,包括æ�Ÿå¤±åˆ†å¸ƒæ¨¡åž‹ã€�打分å�¡æ¨¡åž‹ç‰ï¼Œæ¨¡åž‹çš„置信度应设定为99.9%,观测期为1年。
商业银行æ“�作风险计é‡�系统应具有较高的度,考虑到了é�žå¸¸ä¸¥é‡�æ�Ÿå¤±äº‹ä»¶å�‘生的频率和æ�Ÿå¤±çš„金é¢�。在系统开å�‘过程ä¸ï¼Œå¿…须对模型开å�‘和独立验è¯�è®¾å®šä¸¥æ ¼çš„ç¨‹åº�。
(1)内部数��求。
(2)外部数��求。
(3)情景分�。
(4)业务ç»�è�¥çŽ¯å¢ƒå’Œå†…éƒ¨æŽ§åˆ¶å› ç´ ã€‚
1ï¼Žèµ„æ ¼è¦�求
商业银行的董事会和高级管�层应当积��与监��作风险管�架构,拥有完整且确实�行的�作风险管�系统,拥有充足的资�支�在主�产�线上和控制�审计领域采用该方法。
2ï¼Žå®šæ€§æ ‡å‡†
商业银行必须设置独立的æ“�作风险管ç�†å²—ä½�,负责设计和实施商业银行的æ“�作风险管ç�†æ¡†æž¶ã€‚æ“�作风险管ç�†æ¡†æž¶åŒ…括统一的æ“�作风险管ç�†æŽ§åˆ¶æ”¿ç–和程åº�ã€�æ“�作风险计é‡�方法ã€�æ“�作风险报告系统,以å�Šæ“�作风险控制/缓释ç–略。
3.定é‡�æ ‡å‡†
商业银行æ“�作风险计é‡�系统的建立应基于本行内部积累的æ�Ÿå¤±æ•°æ�®ã€�外部相关æ�Ÿå¤±æ•°æ�®ã€�情景分æž�ã€�本行的业务ç»�è�¥çŽ¯å¢ƒå’Œå†…éƒ¨æŽ§åˆ¶å››ä¸ªåŸºæœ¬è¦�ç´ ï¼Œå¹¶å¯¹å…¶åœ¨æ“�作风险计é‡�系统ä¸çš„作用和æ�ƒé‡�作出书é�¢å�ˆç�†ç•Œå®šã€‚
商业银行å�¯æ ¹æ�®æœ¬è¡Œä¸šåŠ¡æ€§è´¨ã€�规模和产å“�å¤�æ�‚程度以å�Šé£Žé™©ç®¡ç�†æ°´å¹³è‡ªè¡Œé€‰æ‹©æ“�作风险计é‡�模型,包括æ�Ÿå¤±åˆ†å¸ƒæ¨¡åž‹ã€�打分å�¡æ¨¡åž‹ç‰ï¼Œæ¨¡åž‹çš„置信度应设定为99.9%,观测期为1年。
商业银行æ“�作风险计é‡�系统应具有较高的度,考虑到了é�žå¸¸ä¸¥é‡�æ�Ÿå¤±äº‹ä»¶å�‘生的频率和æ�Ÿå¤±çš„金é¢�。在系统开å�‘过程ä¸ï¼Œå¿…须对模型开å�‘和独立验è¯�è®¾å®šä¸¥æ ¼çš„ç¨‹åº�。
(1)内部数��求。
(2)外部数��求。
(3)情景分�。
(4)业务ç»�è�¥çŽ¯å¢ƒå’Œå†…éƒ¨æŽ§åˆ¶å› ç´ ã€‚
对本知识点:�问 补充
进入银行业åˆ�çº§èµ„æ ¼é¢˜åº“ç« èŠ‚ç»ƒä¹ åœ¨çº¿æµ‹è¯•é…�å¥—ä¹ é¢˜ï¼Œå�¯æŸ¥çœ‹ç”案å�Šè§£æž� 开始练ä¹
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