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一、商业银行风险管理的模式(1)资产风险管理模式(20世纪60年代以前)①侧重于资产业务的风险管理,强调保持商业银行资产的流动性。②哈里·马柯维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论,成为现代风险管理的重要基石。(2)负债风险管理模式(20世纪60年代)①西方商业银行变被动负债为主动负债,创新金融工具(如大额可转让定期存单、回购协议、同业拆借等),扩大商业银行的资金来源。②威廉·夏普等在1964年提出的资本资产定价模型(CAPM),揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系查看更多>
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