1.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失／违约风险暴露，下列相关表述正确的是（ ）。
A、违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目风险暴露
B、只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露
C、违约损失率是一个事后概念
D、估计违约损失率的损失是会计损失
试题解析
- 正确答案
C
- 试题难度
一般
- 参考解析
本题考查违约损失率的相关知识点。细节问题较多，考生要多看，对经常出题的地方加深一下记忆。如本题所列，A项应为违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目风险暴露总和。B项客户没有违约的时候，也存在违约风险暴露。D项估计违约损失率的损失是经济损失。
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2.商业银行通常采用（ ）方式来应对非预期损失。
A、提取损失准备金
B、冲减利润
C、资本金
D、购买商业保险
试题解析
- 正确答案
C
- 试题难度
一般
- 参考解析
商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；利用资本金来应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险来转移风险；但对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务／行为的做法加以规避。
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