(1)信贷计划的概念
信贷计划是国内商业银行资产负债管理计划的重要组成部分,主要是指人民币贷款计划,属于业务发展计划,由总行对一级(直属)分行分解下达,一般实施指令性计划和指导性计划结合的管理方式。
(2)贷款计划分类
一级指标:公司类贷款、个人类贷款、票据贴现和银行卡透支。
二级指标:公司类贷款二级指标:小企业贷款、一般流动资金贷款、项目贷款和房地产贷款(贸易融资计划进行单列专项管理);个人类二级贷款包括个人住房贷款、个人消费贷款和个人经营贷款;房地产贷款包括商业性住房开发贷款、保障性住房开发贷款和房地产专项贷款等。
资产负债管理计划的构成与编制
(1)资产负债管理计划的构成
业务发展计划:人民币存贷款计划、外汇存贷款计划、人民币资金营运计划和外汇资金业务计划;
风险控制计划:存贷款定价控制计划、利率风险控制计划、流动性风险控制计划;
资本管理计划:经济资本计划和资本充足计划。
(2)资产负债管理计划的编制
编制方法:定性与定量相结合的方法
编制需考虑的因素:宏观经济及市场因素、客观发展历史因素、全行战略规划因素
资产负债组合结构优化
(1)优化资产负债品种、区域结构
①优化品种结构的原则:发展收益高、风险低的业务,降低高风险、低收益业务占比
②优化区域结构主要是优化存贷款业务的区域结构
(2)优化资产负债的期限结构、利率结构
①优化期限结构的目的是降低和化解期限错配风险
②优化利率结构包括业务发展和风险管理两方面内容
(3)优化资产负债表内外结构
给定资本约束下,以资本回报率最大化为目标,推进表内外资产协调发展。
资产负债监测分析
(1)开发建设资产负债管理信息系统
(2)建立资产负债管理监测报表体系
(3)资产负债运行情况分析报告