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A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%;B证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有( )。

来源:233网校 2020年7月28日

A证券的期望报酬率为12%,标准差为15%;B证券的期望报酬率为18%,标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有(  )。

A.最小方差组合是全部投资于A证券

B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券

C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱

D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

参考答案:ABC
参考解析:由于有效边界与机会集重合,说明机会集曲线上不存在无效投资组合,曲线不向左凸出,最小方差组合是全部投资于 A 证券,最高期望报酬率组合是全部投资于 B 证券,选项A、B 选项正确;机会集曲线没有向左凸出的部分,所以,两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱,C 选项正确;因为风险最小的投资组合为全部投资于 A 证券,期望报酬率最高的投资组合为全部投资于 B 证券,D 选项错误。
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