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下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是( )。

来源:233网校 2020-07-28 10:41:06

下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是(   )。

A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点

B.两种证券报酬率的相关系数越大,曲线弯曲程度越小

C.两种证券报酬率的标准差越接近,曲线弯曲程度越小

D.曲线上的点均为有效组合

参考答案:B
参考解析:曲线上报酬率最低点是全部投资于报酬率最低的资产时的报酬率,不一定是最小方差组合点,选项 A 错误;证券报酬率之间的相关系数越小,机会集曲线弯曲程度越大,相关系数越大,机会集曲线弯曲程度越小,选项 B 正确;曲线弯曲程度与相关系数大小有关,与标准差的大小无关,选项 C 错误;曲线上最小方差组合以下的组合是无效的,选项 D 错误。
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