基金从业资格考试《证券投资基金基础》考试大纲要求：了解现代投资组合理论和资本市场理论的发展历程；掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用；掌握资产收益相关性的概念、计算和应用；理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念；理解资本市场理论的前提假设；掌握系统性风险和非系统性风险的概念以及贝塔系数的含义；理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券；市场线的概念与区别；掌握市场有效性的三个层次；掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别；理解市场上主要的指数(股票和债券)的编制方法；理解市场有效性和主动、被动产品选择的关系；了解完全复制、抽样复制和最优化方法复制三种跟踪指数方法的具体应用环境；理解股票型指数基金的管理和风险收益特征；掌握战略资产配置和战术资产配置的概念和应用；掌握股票投资组合和债券投资组合的构建要点。【知识点学不懂？讲师课程来帮您梳理>>】
233网校整理第十二章（投资组合管理 ）现代投资组合理论习题及答案如下，开始测试吧！
1、()首次提出了均值—方差模型。
A．哈里·马科维茨
B．威廉·夏普
C．约翰·林特耐
D．简·莫辛
参考答案：A
参考解析：哈里·马科维茨于1952年在《金融杂志》上发表了一篇题为“资产组合的选择”的文章。他在文章中首次提出了均值—方差模型，这奠定了投资组合理论的基础，标志着现代投资组合理论的开端。
2、投资组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿，因此承担风险越大，要求的收益（ ）。
A．越高
B．越低
C．先低后高
D．不变
参考答案：A
参考解析：只要投资者认识到某一种风险的存在，且投资者无法回避它，那么投资者就会对承担这种风险要求相应的风险报酬。投资产品的风险越大，那么相应的风险报酬也应当越大。
3、由于存在一系列同时影响多个资产收益的因素，大多数资产的收益之间都会存在一定的( )。
A．相关性
B．无关性
C．不确定性
D．偶然性
参考答案：A
参考解析：由存在一系列同时影响多个资产收益的因素，大多数资产的收益之间都会存在一定的相关性。
