基金从业《证券投资基金基础知识》考试是机考，考前刷题必不可少！每日刷题巩固知识点，提升答题速度，在练习中发现薄弱点，查漏补缺才能稳步提升。 以下为今日基金科目二《基础知识》每日一练，来练练手吧！
关于相对收益归因和绝对收益归因，以下表述错误的是 ()
I、在股票投资组合的绝对收益归因分析中常用Brinson模型
II、绝对收益归因是对基金总收益进行分解
III、绝对收益归因比相对业绩归因计算更加复杂
IV、相对收益归因侧重分析基金如何跑输或跑赢业绩比较基准
A．I、III
B．II、III
C．I、II、III
D．I、III、IV
Ⅰ项错误：对股票投资组合进行相对收益归因分析,最常用的是 Brinson 模型。
Ⅱ项正确：绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献,其本质是对基金总收益的分解。
Ⅲ项错误：相对收益归因的计算比绝对收益归因的计算更加复杂。
Ⅳ项正确：相对收益归因侧重分析基金如何跑输或跑赢业绩比较基准。
综上，该题选A。
关于跟踪误差，以下表述正确的是 ()
A．跟踪误差是一个绝对风险指标
B．跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准
C．主动管理基金的跟踪误差通常比较小
D．跟踪误差无法衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标
A错误：波动率是一个绝对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标。
B正确：跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准。
C错误：指数基金的跟踪误差通常较低。主动管理基金受到投资目标和风格不同的影响，跟踪误差较大。
D错误：跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常范围内。
关于货币市场基金风险的指标，以下表述错误的是()。
A．融资回购比例
B．投资组合平均剩余期限
C．跟踪误差
D．浮动利率债券投资情况
ABD正确：衡量货币市场基金的风险指标主要有投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期、融资回购比例、浮动利率债券投资情况以及投资对象的信用评级等。
C错误：跟踪误差一般用于指数基金。
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