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2023年期货从业《期货投资分析》模拟练习题精选
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【单选选择题】假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月远期价格为 （ ）元/股。
A.19.11
B.20.51
C.21.23
D.25.15
参考答案：D
参考解析：
【多选题】关于利率互换，下列说法正确的是（ ）。
A.利率互换双方不交换本金
B.交易双方可以通过互换降低各自成本
C.可以规避双方可能存在的利率风险
D.利率水平下降，会提高固定利率支付方的收益
参考答案：ABC
参考解析：D项，如果在未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益，这相当于看涨利率目在利率上涨后获得收益，对应于金融投资中的买方或多方。
【判断题】平稳时间序列也称一阶单整序列。 ( )
A.对
B.错
参考答案：B
参考解析：如果序列4y+本身是平稳时间序列，则称为零阶单整序列。
【综合题】某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一:现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。方案二:运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券(以年收益2.6%计算)司时5亿元左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸(假设保证金率为10%) 。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整方案二中应购买6个月后交割的沪深300期货合约( )张。
A.5170
B.5246
C.517
D.525
参考答案：A
参考解析：因为6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点，所以沪深300股指期货合约规模=3224*300=967200 (元/张)，每张保证金967200*10%=96720 (元/张)。则应购买的6个月后交割的沪深300期货合约张数为: N=500000000/96720=5170(张)
