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期货从业资格考试基础知识每日一练(9月1日)
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1、9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9。该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出()手股指期货合约。
A. 222
B. 180
C. 202
D. 200
参考答案：B
参考解析：股指期货套期保值时，买卖期货合约数量=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)×β=324000000/(5400×300)×0.9=180(手)。
2、某投资者上一交易日未持有期货头寸，且可用资金为200000元，当日开仓买入黄金期货合约10手，成交价为176.63元/克，其后将合约平仓5手，成交价格为179.63元/克，当日收盘价为180.80元/克，结算价为178.83元/克，黄金期货合约的交易单位为1000克/手，交易保证金比例为7%，该投资者的当日盈亏为()元。
A. 26000
B. 30850
C. 35850
D. 20000
参考答案：A
参考解析：当日盈亏=(179.63-178.83)×5×10130+(178.83-176.63)×10×11300=26000(元)。
3、某股票的市场价格为88.50港元，其看跌期权A的执行价格和权利金分别为110.00港元和21.50港元，其看跌期权8的执行价格和权利金分别为92.5港元和14港元。关于以上两期权的说法，正确的是()。
A. A与B相比，A为深度虚值期权，B为一般的虚值期权
B. A与B相比，A为深度实值期权，B为一般的实值期权
C. A为虚值期权，B为实值期权
D. A为实值期权，B为虚值期权
参考答案：B
参考解析：当看涨期权的执行价格远远低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格远远高于其标的资产价格时，被称为深度实值期权。本题中，110.00-88.50>92.5-88.50，所以，A与B相比，A为深度实值期权，B为一般的实值期权。
