不要低估每日刷题的力量！坚持练习，既能夯实基础，又能培养题感，让每一次动笔都成为考试成功的铺垫。以下为期货基础每日一练，来练练手吧！
1、若沪深300指数报价为3000.00点，IF1712的报价为3040.00点，某交易者认为相对于指数现货价格，IF1712价格偏低，因而在卖空沪深300指数基金的价格时，买入IF1712，以期一段时间后对冲平仓盈利。这种行为是( )。
A．跨期套利
B．正向套利
C．反向套利
D．买入套期保值
参考答案：C
参考解析：当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”。题目中交易者认为IF1712报价偏低，即存在期价低估，操作为反向套利。
2、在期货交易中，每次报价必须是期货合约( )的整数倍。
A．交易单位
B．每日价格最大变动限制
C．报价单位
D．最小变动价位
参考答案：D
参考解析：在期货交易中，每次报价必须是期货合约最小变动价位的整数倍。
3、某上市公司卷入一场并购谈判，谈判结果对公司影响巨大，前景未明，如果某投资者对该公司股票期权进行投资，合适的投资策略为( )。
A．做空该公司股票的跨式期权组合
B．买进该公司股票的看涨期权
C．买进该公司股票的看跌期权
D．做多该公司股票的跨式期权组合
参考答案：D
参考解析：跨式期权组合，也叫同价对敲组合期权。投资者同时拥有同一标的资产相同数量的具有相同执行价格、相同到期日的看涨期权与看跌期权多头头寸，称为多头跨式期权组合。投资者不确定股票的价格变动方向，而判断股价会大幅波动时，做多同价对敲期权组合是有利的。比如，公司卷入一场合并谈判，正等待法院的反垄断判决等情况下，就可能因不同的判决结果致使股价大起大落。
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