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2025年期货基础知识真题考点:外汇掉期交易

来源:233网校 2025-06-21 00:21:53

真题考点:外汇掉期交易

外汇掉期交易中,远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价。

例如,即期汇率的做市商买价为6.2300,远端掉期全价为6.2361,则远端掉期点的做市商卖价为61bp。

真题再现:2025年真题

【单选题】一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)的报价如下:

如果A机构作为发起方,交易方向是先卖出后买入,则“?"处为()时,远端掉期全价为6.2361。

A.30

B.35

C.21

D.61

参考答案:D
参考解析:在外汇掉期交易中,如果发起方近端卖出、远端买入, 则:远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价=6.2300+远期掉期的做市商卖价=6.2361, 求得远期掉期的做市商卖价=6.2361-6.2300=61bp,即“?”应为61

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