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某套利者以4100元/吨买入5月大豆期货合约,同时以4200元/吨卖出7月大豆合约,5月和7月合约价格分别变为(),该套利者获利(不计交易费用)

来源:233网校 2021-07-18 10:11:13

某套利者以4100元/吨买入5月大豆期货合约,同时以4200元/吨卖出7月大豆合约,5月和7月合约价格分别变为(),该套利者获利(不计交易费用)

A.4300元/吨和4450元/吨

B.4300元/吨和4350月/吨

C.4300元/吨和4320元/吨

D.4300元/吨和4200元/吨

参考答案:参考答案:BCD
参考解析:参考解析:如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小,套利者可通过卖出其中价格较高的合约,同时买入价格较低的合约进行套利,我们称这种套利为卖出套利。 建仓时价差4200-4100=100 A选项价差4450-4300=150 B选项价差4350-4300=50 C选项价差4320-4300=20 D选项价差4200-4300=-100 故本题选BCD。
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