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关于无套利区间,下列说法正确的是()。

来源:233网校 2022-05-13 08:42:47

关于无套利区间,下列说法正确的是()。【多选题】

A.无套利区间是考虑了交易成本后,对理论价格进行上下移动而形成的区间

B.在无套利区间中进行套利交易,不但不能盈利,还可能会导致亏损

C.当期指高于区间的上界时,正向套利可获利

D.当期指低于区间的下界时,正向套利可获利

参考答案:ABC
参考解析:无套利区间是指考虑交易成本后,将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中,套利交易不但得不到利润,反而可能导致亏损。只有当实际的期指高于上界时,正向套利才能够获利;反之,只有当实际期指低于下界时,反向套利才能够获利。
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